Генератор налоговой декларации из отчетов IB

[adov]

Добрый день.

Как сверить прибыль и убыток, вычисленные генератором с P/L в отчёте IB?

Я смотрю отчёт за первый год, и не понимаю, как это работает.
Генератор выдал некую прибыль от реализации ЦБ и убыток от реализации ПФИ, но в отчёте IB я не вижу и близко этих чисел.
Я смотрю, например, в Realized & Unrealized Performance Summary, Total.
Либо в Trades - Realized P/L. Судя по отчётам, и по ЦБ, и по ПФИ была прибыль.

Куда конкретно смотреть в отчёте IBKR, чтобы примерно сверить с результатами работы генератора?

Спасибо.

[ElectrostaticMister]

Как сверить прибыль и убыток, вычисленные генератором с P/L в отчёте IB?

Я смотрю отчёт за первый год, и не понимаю, как это работает.
Генератор выдал некую прибыль от реализации ЦБ и убыток от реализации ПФИ, но в отчёте IB я не вижу и близко этих чисел.
Я смотрю, например, в Realized & Unrealized Performance Summary, Total.
Либо в Trades - Realized P/L. Судя по отчётам, и по ЦБ, и по ПФИ была прибыль.

Куда конкретно смотреть в отчёте IBKR, чтобы примерно сверить с результатами работы генератора?

Во-первых, то, что там в текстовом отчете вылезает - это для аналитики, для налогов расчеты в экселе. Во-вторых, про P/L в рублях IB ничего не знает, там в первую очередь проявляются эффекты валютной переоценки плюс иногда другие артефакты. То есть сравнивать P/L имеет смысл только в валюте инструмента или в сводке - в базовой валюте. В-третьих, в текстовом отчете P/L показывается в целом по инструменту - реализованная и нереализованная прибыль, с прибылью по отдельным сделкам просто так не сравнить.

Нереализованная прибыль должна совпадать с Unrealized P/L из секции Open Positions. Когда-то давно так и было в простых случаях, потом я на сложные случаи перестал внимание обращать. Если не совпадает, то в логе пишется WARNING: Unrealized PnL didn't match report.... Реализованная прибыль насколько я помню ни с чем не сверяется, вообще она где-то в секциях ...Performance Summary должна быть. Еще имеет смысл сравнить секцию Change in NAV (те поля, которые имеют отношение к прибыли от рыночной переоценки) и итог текстового отчета, поля REAL PnL, FEES, UNREAL PnL.

Если хочется с этим экспериментировать, лучше создать короткий отчет с небольшим количеством позиций и изучать его.

[adov]

Во-вторых, про P/L в рублях IB ничего не знает, там в первую очередь проявляются эффекты валютной переоценки плюс иногда другие артефакты. То есть сравнивать P/L имеет смысл только в валюте инструмента или в сводке - в базовой валюте.

Да, это понятно, но радикальных изменений курса не было, и я хотел очень примерно это сравнить.

В-третьих, в текстовом отчете P/L показывается в целом по инструменту - реализованная и нереализованная прибыль, с прибылью по отдельным сделкам просто так не сравнить.

Нереализованная прибыль должна совпадать с Unrealized P/L из секции Open Positions. Когда-то давно так и было в простых случаях, потом я на сложные случаи перестал внимание обращать. Если не совпадает, то в логе пишется WARNING: Unrealized PnL didn't match report....

Я вижу несколько записей такого плана в логах. Что в таком случае делать?

[vasechka]

Куда конкретно смотреть в отчёте IBKR, чтобы примерно сверить с результатами работы генератора?

1. для начала посмотри деньги на начало и конец периода. Совпадает с айби?
2. дальше посмотри сколько у тебя реализованного финансового результата.
сколько было на начало года+ сколько денег завел на айби - денег сколько вывел с айби + реализованный финрез. Все это прикидываешь на среднегодовой курс бакса (если равномерно торговал в течение всего года. И тогда у тебя должно получится что-то типа того, сколько у тебя денег на счету на конец года.

Отправлено спустя 1 час 28 минут 56 секунд:
гайз, а у вас файл декларации (хмл) нормально загружается на налог.ру? а то у меня ошибку выдает.

[adov]

гайз, а у вас файл декларации (хмл) нормально загружается на налог.ру? а то у меня ошибку выдает.

Вчера ЛК ФЛ постоянно падал, мне не удалось подать декларацию через него. В колл-центре предложили подать через Госуслуги, что и сделал в итоге.

[vasechka]

В колл-центре предложили подать через Госуслуги, что и сделал в итоге.

ого! вечером буду читать, как это. спасибо.

[ElectrostaticMister]

WARNING: Unrealized PnL didn't match report....
Я вижу несколько записей такого плана в логах. Что в таком случае делать?

Ничего. Практических последствий это сообщение не имеет. Брокер при расчете PnL использует больше факторов, чем я, и вообще он думает в терминах американских налогов. Обычно результат совпадает, иногда нет. Можно взять отчеты и по ним попытаться понять, из-за чего расхождение.

[ElectrostaticMister]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на чем основан принцип расчета CFD, который отличается от расчета акции?
Во вложении - информация о сделке с CFD из выписки IB и расчет этой же сделки через сервис. Результат одинаковый, но принцип расчета отличается и, соответственно, общие суммы прибили и убытков разные.

Я сам не большой знаток CFD, как я понимаю люди их покупают как аналог акций с плечом в спекулятивных целях. В отчете же они выглядят как особый вид фьючерса - базовый актив та самая акция, множитель 1, дата экспирации где-то очень далеко. Соответственно они рассчитываются как фьючерс, это довольно сложно, описано здесь - Налогообложение валютных фьючерсов. По умолчанию для фьючерсов используется вариационная маржа, это самый сложный способ. Кажется, что для CFD метод расчета разумно поменять на номинал в Параметры→Налогообложение фьючерсов, тогда расчет будет выглядеть как будто купили саму акцию, а не фьючерс.