Экспорт портфеля в MorningStar

Функционал, анкета, выписки, отчеты
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
ElectrostaticMister
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 12 май 2020, 23:14
Контактная информация:

Экспорт портфеля в MorningStar

Сообщение ElectrostaticMister »

morningstar.com - крупная американская компания, которая занимается консультированием, анализом и управлением в области финансов. Там можно бесплатно создать аккаунт, добавить портфель акций и отслеживать его почти в реальном времени. Это может быть гораздо удобнее, чем каждый раз запускать терминал, чтобы посмотреть, как там дела.

Покупки и продажи акций можно вводить руками, но если транзакций много, проще использовать импорт всего портфеля. Для этого в IB в меню Reports→Flex Query надо создать новый Activity Flex Query, выбрать для него секцию Trades с подсекцией Executions, поля Currency, Symbol, DateTime, Quantity, TradePrice, IB Commission , Buy/Sell. Настроить некоторые параметры запроса, остальные оставить как были:
  1. Format CSV
  2. Include header and trailer records? No
  3. Include column headers? Yes
  4. Include section code and line descriptor? No
  5. Date Format yyyy-MM-dd
  6. Time Format HH:mm:ss
  7. Date/Time Separator ' ' (single-space)
Выполнить запрос за нужный период времени и открыть результат в текстовом редакторе:
  1. Сменить перевод строк с Unix на Windows, иначе MorningStar не поймет csv.
  2. Поменять первую строку с именами полей на новую - "Currency","Symbol","Date","Quantity","Price","Comm","Buy/Sell". MorningStar должен автоматически определить назначение некоторых полей, иначе он не поймет отрицательные значения, которые IB например использует при продаже.
  3. Удалить лишние трейды, такие как конвертация валют.
Сформировав файл, идем в менеджер портфелей MorningStar https://www.morningstar.com/portfolio-manager, там выбираем Create→Import, выбираем файл, жмем Continue, убеждаемся, что все поля опознаны правильно, жмем Continue еще раз, портфель создан. Если за время жизни портфеля происходили корпоративные события, их надо применить руками. Кэш, если надо, также добавляется руками.

Если уже есть отчеты для Генератор налоговой декларации из отчетов IB, то аналогичный результат можно получить в консоли:

Код: Выделить всё

(echo "Currency","Symbol","Date","Quantity","Price","Comm","Buy/Sell"; \
cat report.csv | grep '"TRNT"' | grep '"STK"' | grep 'EXECUTION' | cut -d, -f6,9,29,34,35,39,55 ) \
| awk '{printf "%s\r\n", $0}' - > portfolio.csv
Можно также отфильтровать тикеры, добавив перед cut

Код: Выделить всё

egrep '("SPY"|"TLT")' |


coloribo
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 май 2021, 06:19

Экспорт портфеля в MorningStar

Сообщение coloribo »

1. Сменить перевод строк с Unix на Windows, иначе MorningStar не поймет csv.
Здравствуйте, подскажите как выполнить вышеуказанное действие.

Аватара пользователя

Автор темы
ElectrostaticMister
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 12 май 2020, 23:14
Контактная информация:

Экспорт портфеля в MorningStar

Сообщение ElectrostaticMister »

coloribo писал(а): 30 май 2021, 09:35 1. Сменить перевод строк с Unix на Windows, иначе MorningStar не поймет csv.
Здравствуйте, подскажите как выполнить вышеуказанное действие.
В Linux это делает утилита unix2dos, в Windows встроенных средств я не знаю, но думаю что любой текстовый редактор для программистов (типа notepad++) умеет это делать. Но если вы работаете с IB из Windows, скорее всего он сразу выдаст файлы с правильным переводом строк.

Ответить