Их довольно много, посмотреть можно обычным способом через скринер, например здесь https://etfdb.com/screener/#page=1&tab=dividends&sort_by=dividend_yield&sort_direction=desc÷nd_yield_start=10. Надо иметь в виду, что при вычислении дивидендой доходности приходится брать прошлые дивиденды и текущую рыночную цену. Во-первых, это прогноз, а не гарантия, даже на стабильном рынке, даже для REIT и MLP, во-вторых, после сильного движения цены это часто не прогноз, а бред, в-третьих, прогнозы, сделанные разными способами по одинаковым данным, могут сильно различаться (на мой взгляд на https://seekingalpha.com/ более реалистичные по сравнению с Yahoo).
Как я понимаю, высокодоходные бумаги сконцентрированы в следующих областях - недвижимость (REIT), энергетика (инфраструктурные MLP и не только), отдельные компании развивающихся стран. На начало осени 2020 меня заинтересовали такие ETF:
- QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call) - необычный высокодоходный ETF, держит бумаги из индекса Nasdaq 100 и продает на них call-опционы. С 2014 года по полной доходности опережает большинство высокодоходных ETF, но все равно уступает индексу, причем не только Nasdaq 100, но и S&P 500. Когда индекс падает, ETF тоже падает, чуть меньше. Когда индекс резко растет, ETF отдает этот рост покупателю опциона, таким образом постепенно цена ETF падает.
Есть похожий NUSI (Nationwide Risk-Managed Income), торгует опционами на Nasdaq 100 с хеджированием падения, из-за этого дивиденды меньше. Создан в самом конце 2019 года, AUM маленький.
Кроме ETF, существуют взаимные фонды с похожей стратегией, некоторые довольно старые, такие как BST, QQQX и CII. Их труднее купить, чем ETF, но полная доходность у них выше (BST иногда опережает QQQ), видимо из-за меньшей регуляции и активного управления. - KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT) - отслеживает индекс, состоящий из американских REIT малой чуть-чуть средней капитализации с высокими дивидендами. Внезапно содержит много инвалидов типа MAC и CXW, которые провалились весной и еще не восстановились, а покупать их по отдельности рискованно. Риск - получить вместо роста цены снижение дивидендов.
- SDIV (Global X SuperDividend) - 100 компаний с максимальными дивидендами по всему миру, четверть все равно из США и четверть - недвижимость. Поможет для страновой диверсификации, если боитесь ослабления доллара, весной ощутимо упал.
- SRET (Global X SuperDividend REIT) - 30 REIT с максимальными дивидендами по всему миру, на самом деле 3/4 США, остальные - где-то недалеко. Весной упало, да и дивиденды уже срезали.
- Про энергетический сектор не имею определенного мнения, но вот статья с объяснением, почему из MLP получаются плохие ETF - https://www.etf.com/etf-education-center/etf-basics/equity-etfs-an-intro-to-mlps.
| Тикер | Дивиденд | Название/Индекс | Комиссия | AUM |
|---|---|---|---|---|
| QYLD | 12.35% | CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2 | 0.60% | 1.24 млрд |
| KBWY | 11.93% | KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT | 0.35% | 0.16 млрд |
| SDIV | 11.08% | Solactive Global SuperDividend | 0.59% | 0.63 млрд |
| SRET | 8.81% | Solactive Global SuperDividend REIT | 0.59% | 0.32 млрд |